Comment RadarPulse note l'activité inhabituelle des options

Le score d'anormalité 0–100

Chaque transaction sur options que RadarPulse traite reçoit un unique score d'anormalité de 0 à 100. Le score est un mélange de quatre entrées, chacune choisie parce qu'elle capte une dimension différente de ce qui fait qu'une transaction se distingue parmi les milliers de transactions routinières, minuscules et de tenue de marché qui remplissent toute séance normale. L'objectif est le tri : au lieu de scruter un flot continu, vous obtenez un nombre qui laisse remonter les candidats les plus solides.

Les quatre entrées

• Volume par rapport à la position ouverte (Vol/OI). Comment le trading du jour sur un contrat se compare à la position ouverte déjà existante. Lorsque le volume dépasse de loin la position ouverte préexistante, cela indique un positionnement nouveau plutôt que des traders clôturant d'anciennes transactions, un événement plus significatif que le volume brut seul.
• Taille de la prime. Le total des dollars dépensés sur la transaction, utilisé comme approximation grossière de la conviction. Un ordre de plusieurs millions de dollars pèse plus qu'un petit ticket de loterie au même strike.
• Jours avant l'échéance. Le temps qu'il reste sur le contrat. Des paris agressifs à court terme envoient un message différent d'un positionnement lent et à long terme, l'horizon temporel alimente donc le score.
• Distance hors de la monnaie (OTM). À quelle distance le strike se situe du prix actuel. Des strikes plus profondément OTM voyant une activité intense et bien financée sont plus notables que des transactions proches de la monnaie qui s'échangent abondamment par habitude.

Classé par percentiles au sein du jeu de données

Élément crucial : le score est relatif, pas absolu. Chaque entrée est classée en percentile au sein du jeu de données évalué, de sorte qu'une transaction est mesurée par rapport au reste de l'activité de ce fichier plutôt que par rapport à un seuil global fixe. C'est ce qui maintient le score pertinent à travers des tickers et des conditions de marché très différents : une « grosse » prime ou un Vol/OI « élevé » est jugé par rapport à ses pairs, et les percentiles combinés produisent le nombre final de 0 à 100. Les transactions les plus inhabituelles sur les quatre dimensions obtiennent les scores les plus élevés.

Étiquettes EXTRÊME, ÉLEVÉ & NOTABLE

Pour rendre le score lisible d'un coup d'œil, RadarPulse le fait correspondre à trois étiquettes et rassemble l'activité la plus forte dans un classement quotidien Top 25. Les étiquettes sont des bandes de score: les scores plus élevés obtiennent des étiquettes plus fortes :

Comme les étiquettes suivent le score, vous pouvez d'abord parcourir les étiquettes et creuser les signaux les plus forts sans lire chaque ligne. Les bandes évoluent avec le score, lui-même classé par percentiles au sein des données, les étiquettes décrivent donc une position relative, et non une promesse sur ce qu'une transaction fera ensuite.

Comment le biais haussier ou baissier est inféré

La direction est la partie que la plupart des outils se trompent. RadarPulse ne suppose pas que tout call est haussier et tout put baissier, cette correspondance naïve est trompeuse. Au lieu de cela, le biais est inféré du contexte de la transaction :

• Type de contrat: call ou put, comme simple point de départ.
• Côté agresseur, si l'ordre a touché le prix demandé (un acheteur plus agressif) ou le prix offert (un vendeur plus agressif), ce qui compte souvent plus que call contre put.
• Colonnes de sentiment, un contexte directionnel supplémentaire lorsque les données sous-jacentes le fournissent.

Un call acheté au prix demandé se lit très différemment d'un call vendu au prix offert ; un put peut être une couverture protectrice plutôt qu'un pari baissier. En combinant le type, le côté agresseur et le sentiment, le biais inféré est une interprétation raisonnée de la transaction, non une supposition d'une seule ligne. Malgré tout, le biais est une interprétation, pas une certitude, et la même transaction peut être une jambe d'un spread plus large.

Fraîcheur des données : différé vs. temps réel Elite

La notation est identique sur toutes les formules ; ce qui change, c'est le moment. Sur Basic et Pro, le flux d'options noté est différé de 15 minutes: de vraies données de marché, notées et classées, simplement affichées 15 minutes plus tard, ce qui convient pour étudier l'activité et construire des listes de suivi. La formule Elite supprime le délai et affiche le ruban noté en temps réel pour les traders qui réagissent aux transactions en séance. Nous ne prétendons pas avoir de flux en temps réel sur une formule autre qu'Elite. Les cotations, la carte de chaleur et les graphiques sont en direct partout ; c'est le flux noté qui porte le délai en dehors d'Elite.

Important : ceci est de la recherche, pas un signal

Le score d'anormalité est une analyse descriptive pour la recherche, pas un signal d'achat ou de vente. Un score élevé vous indique qu'une transaction est statistiquement inhabituelle au sein du jeu de données, il ne prédit pas la direction du sous-jacent et n'est pas une recommandation. L'activité inhabituelle peut refléter des couvertures, des spreads, des rolls ou d'autres stratégies, et doit toujours être lue en contexte et combinée à vos propres recherches. RadarPulse fournit ces informations à des fins éducatives uniquement ; le trading et l'investissement comportent un risque substantiel de perte.

Foire aux questions

Que mesure le score d'anormalité de RadarPulse ?

Il mesure à quel point une transaction sur options est inhabituelle par rapport au reste du jeu de données, sur une échelle de 0 à 100. Le score combine quatre entrées: le volume par rapport à la position ouverte, la prime dépensée, les jours avant l'échéance et la distance hors de la monnaie du strike, et classe chaque facteur en percentile au sein du fichier. Un score élevé signifie qu'une transaction se distingue sur ces dimensions ; c'est une mesure descriptive d'anormalité, pas une recommandation de trader.

Comment RadarPulse décide-t-il si le flux est haussier ou baissier ?

Il infère la direction à partir du type de contrat, du côté agresseur (si l'ordre a touché le prix demandé ou le prix offert) et des colonnes de sentiment lorsqu'elles sont disponibles, pas d'une hypothèse naïve selon laquelle tout call est haussier et tout put baissier. Un call acheté au prix demandé se lit différemment d'un call vendu au prix offert, et les puts peuvent être des couvertures protectrices ; le biais est donc une interprétation du contexte, non une règle fixe.

Un score d'anormalité élevé est-il un signal d'achat ou de vente ?

Non. Le score est une analyse descriptive pour la recherche, pas un signal d'achat ou de vente. Il vous indique qu'une transaction est statistiquement inhabituelle au sein du jeu de données ; il ne vous dit pas la direction que prendra le sous-jacent ni ce que vous devriez faire. L'activité inhabituelle peut refléter des couvertures, des spreads, des rolls ou d'autres stratégies, et doit toujours être lue en contexte.

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