Wie RadarPulse ungewöhnliche Optionsaktivität bewertet

Der 0–100-Ungewöhnlichkeits-Score

Jedem Optionstrade, den RadarPulse verarbeitet, wird ein einziger Ungewöhnlichkeits-Score von 0 bis 100 zugewiesen. Der Score ist eine Mischung aus vier Eingaben, jede ausgewählt, weil sie eine andere Dimension dessen erfasst, was eine Transaktion aus den Tausenden routinemäßiger, winziger Market-Making-Trades heraushebt, die jede normale Sitzung füllen. Das Ziel ist Triage: Statt einen Datenstrom zu beäugen, erhalten Sie eine Zahl, die die stärksten Kandidaten nach oben treiben lässt.

Die vier Eingaben

• Volumen zu offenem Interesse (Vol/OI). Wie der heutige Handel in einem Kontrakt im Vergleich zum bereits bestehenden offenen Interesse steht. Wenn das Volumen das bestehende offene Interesse weit übersteigt, deutet das auf neue Positionierung statt auf Trader, die alte Trades schließen, ein bedeutsameres Ereignis als das reine Volumen allein.
• Prämiengröße. Die insgesamt für den Trade ausgegebenen Dollar, als grobe Annäherung an die Überzeugung. Eine Order über mehrere Millionen Dollar wiegt mehr als ein kleines Lotterielos am selben Strike.
• Tage bis zum Verfall. Wie viel Zeit dem Kontrakt bleibt. Aggressive kurzfristige Wetten senden eine andere Botschaft als langsame, weit datierte Positionierung, daher fließt der Zeithorizont in den Score ein.
• Abstand aus dem Geld (OTM). Wie weit der Strike vom aktuellen Kurs entfernt liegt. Tiefer aus dem Geld liegende Strikes mit starker, gut finanzierter Aktivität sind bemerkenswerter als Transaktionen nahe am Geld, die routinemäßig stark gehandelt werden.

Als Perzentile innerhalb des Datensatzes eingeordnet

Entscheidend: Der Score ist relativ, nicht absolut. Jede Eingabe wird als Perzentil innerhalb des bewerteten Datensatzes eingeordnet, eine Transaktion wird also an der übrigen Aktivität in dieser Datei gemessen statt an einer festen globalen Schwelle. Das hält den Score über sehr unterschiedliche Ticker und Marktbedingungen hinweg aussagekräftig: Eine „große" Prämie oder ein „hohes" Vol/OI wird an seinesgleichen gemessen, und die kombinierten Perzentile ergeben die finale Zahl von 0 bis 100. Die ungewöhnlichsten Transaktionen über alle vier Dimensionen hinweg erhalten die höchsten Scores.

Markierungen EXTREM, ERHÖHT & BEMERKENSWERT

Um den Score auf einen Blick erfassbar zu machen, bildet RadarPulse ihn auf drei Labels ab und sammelt die stärkste Aktivität in einer täglichen Top 25-Bestenliste. Die Markierungen sind Score-Bänder: höhere Scores erhalten stärkere Labels:

Da die Labels dem Score folgen, können Sie zuerst die Markierungen überfliegen und sich in die stärksten Signale vertiefen, ohne jede Zeile zu lesen. Die Bänder bewegen sich mit dem Score, der selbst perzentilbasiert innerhalb der Daten eingeordnet ist: die Labels beschreiben also eine relative Position, kein Versprechen darüber, was eine Transaktion als Nächstes tun wird.

Wie eine bullische oder bärische Tendenz abgeleitet wird

Die Richtung ist der Teil, den die meisten Tools falsch machen. RadarPulse nimmt nicht an, dass jeder Call bullisch und jeder Put bärisch ist, diese naive Zuordnung ist irreführend. Stattdessen wird die Tendenz aus dem Kontext des Trades abgeleitet:

• Kontrakttyp: Call oder Put, nur als Ausgangspunkt.
• Aggressorseite: ob die Order auf den Briefkurs (ein aggressiverer Käufer) oder den Geldkurs (ein aggressiverer Verkäufer) traf, was oft mehr zählt als Call gegen Put.
• Sentiment-Spalten, zusätzlicher Richtungskontext, sofern die zugrunde liegenden Daten ihn liefern.

Ein zum Briefkurs gekaufter Call liest sich ganz anders als ein zum Geldkurs verkaufter Call; ein Put kann eine schützende Absicherung statt einer bärischen Wette sein. Durch die Kombination von Typ, Aggressorseite und Sentiment ist die abgeleitete Tendenz eine begründete Interpretation der Transaktion, keine Annahme in einer Zeile. Dennoch ist die Tendenz eine Interpretation, keine Gewissheit, und dieselbe Transaktion kann eine Seite eines größeren Spreads sein.

Datenaktualität: verzögert vs. Elite-Echtzeit

Die Bewertung ist über alle Stufen hinweg identisch; was sich ändert, ist das Timing. Bei Basic und Pro ist der bewertete Optionsfluss 15 Minuten verzögert: echte Marktdaten, bewertet und sortiert, nur 15 Minuten später gezeigt, was sich zum Studium von Aktivität und zum Bau von Watchlists eignet. Die Elite-Stufe entfernt die Verzögerung und zeigt das bewertete Band in Echtzeit für Trader, die untertägig auf Transaktionen reagieren. Wir behaupten auf keiner Stufe außer Elite Echtzeit-Fluss. Kurse, die Heatmap und Charts sind durchgehend live; es ist der bewertete Fluss, der außerhalb von Elite die Verzögerung trägt.

Wichtig: Dies ist Recherche, kein Signal

Der Ungewöhnlichkeits-Score ist beschreibende Analyse für die Recherche, kein Kauf- oder Verkaufssignal. Ein hoher Score sagt Ihnen, dass eine Transaktion innerhalb des Datensatzes statistisch ungewöhnlich ist, er prognostiziert nicht die Richtung des Basiswerts und ist keine Empfehlung. Ungewöhnliche Aktivität kann Absicherungen, Spreads, Rolls oder andere Strategien widerspiegeln und sollte stets im Kontext gelesen und mit eigener Recherche kombiniert werden. RadarPulse stellt diese Informationen nur zu Bildungszwecken bereit; Trading und Investieren bergen ein erhebliches Verlustrisiko.

Häufig gestellte Fragen

Was misst der RadarPulse-Ungewöhnlichkeits-Score?

Er misst, wie ungewöhnlich ein Optionstrade im Vergleich zum übrigen Datensatz ist, auf einer Skala von 0 bis 100. Der Score verbindet vier Eingaben: Volumen relativ zum offenen Interesse, die ausgegebene Prämie, die Tage bis zum Verfall und wie weit aus dem Geld der Strike liegt, und ordnet jeden Faktor als Perzentil innerhalb der Datei ein. Ein hoher Score bedeutet, dass eine Transaktion über diese Dimensionen hinweg heraussticht; es ist ein beschreibendes Maß für Ungewöhnlichkeit, keine Handelsempfehlung.

Wie entscheidet RadarPulse, ob der Fluss bullisch oder bärisch ist?

Es leitet die Richtung aus dem Kontrakttyp, der Aggressorseite (ob die Order auf den Brief- oder den Geldkurs traf) und Sentiment-Spalten, sofern vorhanden, ab, keine naive Annahme, dass jeder Call bullisch und jeder Put bärisch ist. Ein zum Briefkurs gekaufter Call liest sich anders als ein zum Geldkurs verkaufter Call, und Puts können schützende Absicherungen sein, daher ist Bias eine Interpretation des Kontexts, keine feste Regel.

Ist ein hoher Ungewöhnlichkeits-Score ein Kauf- oder Verkaufssignal?

Nein. Der Score ist beschreibende Analyse für die Recherche, kein Kauf- oder Verkaufssignal. Er sagt Ihnen, dass eine Transaktion innerhalb des Datensatzes statistisch ungewöhnlich ist; er sagt Ihnen nicht die Richtung, in die sich der Basiswert bewegt, oder was Sie tun sollten. Ungewöhnliche Aktivität kann Absicherungen, Spreads, Rolls oder andere Strategien widerspiegeln und sollte stets im Kontext gelesen werden.

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