Cómo RadarPulse puntúa la actividad inusual de opciones

La puntuación de rareza 0–100

A cada operación de opciones que RadarPulse procesa se le asigna una única puntuación de rareza de 0 a 100. La puntuación es una mezcla de cuatro insumos, cada uno elegido porque capta una dimensión distinta de lo que hace que una operación destaque entre las miles de operaciones rutinarias, diminutas y de creación de mercado que llenan cualquier sesión normal. El objetivo es el triaje: en lugar de mirar una manguera de datos, obtienes un número que deja que los candidatos más fuertes floten hacia arriba.

Los cuatro insumos

• Volumen frente a interés abierto (Vol/OI). Cómo se compara el trading de hoy en un contrato con el interés abierto ya existente. Cuando el volumen supera con mucho el interés abierto previo, apunta a posicionamiento nuevo en lugar de traders cerrando operaciones antiguas, un evento más significativo que el volumen bruto por sí solo.
• Tamaño de la prima. El total de dólares gastados en la operación, usado como una aproximación tosca de la convicción. Una orden de varios millones de dólares pesa más que un pequeño billete de lotería en el mismo ejercicio.
• Días al vencimiento. Cuánto tiempo le queda al contrato. Las apuestas agresivas de corto plazo envían un mensaje distinto al del posicionamiento lento y de largo plazo, así que el horizonte temporal alimenta la puntuación.
• Distancia fuera del dinero (OTM). Cuán lejos está el ejercicio del precio actual. Ejercicios más profundamente OTM que ven actividad intensa y bien financiada son más notables que operaciones cercanas al dinero que se negocian con fuerza por rutina.

Ordenado por percentiles dentro del conjunto de datos

Algo crucial: la puntuación es relativa, no absoluta. Cada insumo se ordena como un percentil dentro del conjunto de datos que se está puntuando, de modo que una operación se mide frente al resto de la actividad en ese archivo y no frente a un umbral global fijo. Esto es lo que mantiene la puntuación significativa entre tickers y condiciones de mercado muy distintos: una prima "grande" o un Vol/OI "alto" se juzga frente a sus pares, y los percentiles combinados producen el número final de 0 a 100. Las operaciones más inusuales en las cuatro dimensiones obtienen las puntuaciones más altas.

Etiquetas EXTREMO, ELEVADO y NOTABLE

Para hacer la puntuación escaneable de un vistazo, RadarPulse la asigna a tres etiquetas y reúne la actividad más fuerte en una tabla diaria Top 25. Las etiquetas son bandas de puntuación: las puntuaciones más altas obtienen etiquetas más fuertes:

Como las etiquetas siguen a la puntuación, puedes escanear primero las etiquetas y profundizar en las señales más fuertes sin leer cada fila. Las bandas se mueven con la puntuación, que a su vez está ordenada por percentiles dentro de los datos, así que las etiquetas describen una posición relativa, no una promesa sobre lo que hará una operación a continuación.

Cómo se infiere el sesgo alcista o bajista

La dirección es la parte que la mayoría de las herramientas hace mal. RadarPulse no supone que toda call es alcista y toda put es bajista, esa asignación ingenua induce a error. En su lugar, el sesgo se infiere del contexto de la operación:

• Tipo de contrato: call o put, solo como punto de partida.
• Lado agresor, si la orden golpeó la demanda (un comprador más agresivo) o la oferta (un vendedor más agresivo), lo que a menudo importa más que call frente a put.
• Columnas de sentimiento, contexto direccional adicional cuando los datos subyacentes lo proporcionan.

Una call comprada en la demanda se lee muy distinto de una call vendida en la oferta; una put puede ser una cobertura protectora en lugar de una apuesta bajista. Al combinar tipo, lado agresor y sentimiento, el sesgo inferido es una interpretación razonada de la operación, no una suposición de una sola línea. Aun así, el sesgo es una interpretación, no una certeza, y la misma operación puede ser una pata de un spread mayor.

Frescura de los datos: retraso frente al tiempo real de Elite

La puntuación es idéntica en todos los planes; lo que cambia es el tiempo. En Basic y Pro, el flujo de opciones puntuado tiene un retraso de 15 minutos: datos de mercado reales, puntuados y clasificados, simplemente mostrados 15 minutos después, lo que encaja para estudiar la actividad y construir listas de seguimiento. El plan Elite elimina el retraso y muestra la cinta puntuada en tiempo real para traders que reaccionan a las operaciones durante la sesión. No afirmamos tener flujo en tiempo real en ningún plan salvo Elite. Las cotizaciones, el mapa de calor y los gráficos están en vivo en todos los planes; es el flujo puntuado el que lleva el retraso fuera de Elite.

Importante: esto es investigación, no una señal

La puntuación de rareza es analítica descriptiva para investigación, no una señal de compra o venta. Una puntuación alta te dice que una operación es estadísticamente inusual dentro del conjunto de datos, no predice la dirección del subyacente y no es una recomendación. La actividad inusual puede reflejar coberturas, spreads, roleos u otras estrategias, y siempre debe leerse en contexto y combinarse con tu propia investigación. RadarPulse ofrece esta información solo con fines educativos; operar e invertir conllevan un riesgo sustancial de pérdida.

Preguntas frecuentes

¿Qué mide la puntuación de rareza de RadarPulse?

Mide cuán inusual es una operación de opciones en relación con el resto del conjunto de datos, en una escala de 0 a 100. La puntuación combina cuatro insumos: volumen respecto al interés abierto, la prima gastada, los días al vencimiento y cuán fuera del dinero está el ejercicio, y clasifica cada factor como un percentil dentro del archivo. Una puntuación alta significa que una operación destaca en estas dimensiones; es una medida descriptiva de rareza, no una recomendación de operar.

¿Cómo decide RadarPulse si el flujo es alcista o bajista?

Infiere la dirección a partir del tipo de contrato, el lado agresor (si la orden golpeó la demanda o la oferta) y columnas de sentimiento cuando están disponibles, no una suposición ingenua de que toda call es alcista y toda put es bajista. Una call comprada en la demanda se lee distinto de una call vendida en la oferta, y las puts pueden ser coberturas protectoras, así que el sesgo es una interpretación del contexto, no una regla fija.

¿Una puntuación alta de rareza es una señal de compra o venta?

No. La puntuación es analítica descriptiva para investigación, no una señal de compra o venta. Te dice que una operación es estadísticamente inusual dentro del conjunto de datos; no te dice la dirección en que se moverá el subyacente ni qué deberías hacer. La actividad inusual puede reflejar coberturas, spreads, roleos u otras estrategias, y siempre debe leerse en contexto.

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